交银荣和:2016年半年度报告摘要

曲目:交银荣和:2016年半年度报告摘要
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时间:2018/06/25
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  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 2016 年 8 月 26 日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报

  Portfolio Insurance)原理,动态调整稳健资产与风险资产在基金

  组 合 中 的 投 资 比 例,以 确 保 本 基 金 在保 本周 期 到 期 时 的 本金 安

  注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 29 日,截至报告期期末,本基金已完成建仓

  但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截

  至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约

  交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由

  交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份

  有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本

  金为 2 亿元人民币。其中,amblr注册送39交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有

  限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。

  公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

  截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票

  型在内的 54 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同

  注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作

  2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券

  3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相

  本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合

  同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

  本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范

  围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人

  平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

  公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建

  议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立

  公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分

  配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行

  的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果

  公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账

  户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收

  益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,

  报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违

  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组

  合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交

  量 5%的情况有 1 次,是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交

  易,未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同

  本报告期内,债券市场并未延续 2014 年以来的牛市行情,而是转为横向震荡。债

  券收益率在一季度整体上小幅震荡上行, 4 月份利率债及信用债收益率均出现了明显

  本报告期内,本基金操作偏向防御,报告期初减持了长端利率债之后,保留中性偏

  短久期的信用债仓位。组合整体在 6 月份之前都维持低杠杆、中短久期的策略,有效控

  截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.980 元,本报告期份额净值增长率为

  展望下半年,预计经济及通胀在一季度的企稳回升开始出现难以为继的迹象,基本

  面及通胀给债市带来的利空压力正在逐步消退。同时海外各类风险事件及未来的不确定

  性因素使得全球资本市场风险偏好下降,海外利率水平创下新低。我们倾向于认为经济、

  通胀、资金面等因素在下半年将向着有利于债券市场的方向发展。但考虑到目前相对较

  为平坦的利率曲线,债券趋势性的上涨行情仍然需要货币政策进一步放松、短端资金价

  格下行空间打开的配合。整体而言我们认为 2016 年下半年债券市场的机会或大于 2016

  年上半年。另外,随着“刚兑”的不断打破,债券市场的信用风险不断加大,能否有效规

  避潜在的信用风险,将对债券组合的收益产生较为重大的影响。本基金计划将适度增加

  对于权益资产,我们认为目前风险偏好驱动大类资产价格的走势较为明显,市场内

  部的不稳定因素显著的增加,下半年全球风险偏好预计仍将出现较大的波动。作为保本

  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并

  成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定

  公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,

  保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员

  按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行

  测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同

  估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有

  效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持

  续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会

  成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员

  会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在

  本报告期内,本基金托管人在对交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的托管过

  程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,

  依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本

  基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司在交银施 罗德荣和保本混合型证券投资基

  金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、

  基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益

  的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,交银施罗德

  由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公

  司编制,并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报

  注:1、报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.980 元,基金份额总额

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,

  投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

  基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:朱鸣

  交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

  委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]879 号文《关于准予交银施罗德荣和保本

  混合型证券投资基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人

  民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》负

  责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利

  息共募集人民币 1,971,015,696.61 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  普华永道中天验字(2015)第 637 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,

  德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效,基金合同生

  份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国

  根据《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的

  保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对

  应日止。如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金保本周

  期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符

  合保本基金存续条件下,本基金将转型为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 ”。

  本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人,为本基金第一个保本周

  本基金目前处于第一个保本周期,根据《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金

  基金合同》的有关规定,在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至

  当期保本周期到期的,如可赎回金额加上保本周期内的累计分红金额低于其认购金额

  (即认购保本金额,包括该等基金份额的净认购金额、 认购费用以及募集期间的认购利

  息),基金管理人或保本义务人应补足该差额。但上述基金份额持有人未持有到期而赎

  回或转换出本基金的,赎回或转换出部分不适用保本条款;基金份额持有人在保本周期

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣和保本混合型证券投资

  基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国

  内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、

  中期票据、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或

  中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将按

  照恒定比例组合保险机制将资产配置于稳健资产和风险资产。本基金的基金资产包括稳

  健资产和风险资产,稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等,

  其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票

  据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债

  券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、

  权证、股指期货等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在

  履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:债券、货币市场工

  具等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%,amblr注册送39其中基金应保留不低于基金资产净值 5%

  的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产

  的比例不高于 40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

  则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会

  颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号年度报告和半年度报告》、中国证

  券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指

  引》《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所

  列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了

  本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收

  问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85

  号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 财税[2015]101

  号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法

  (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

  扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月

  以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至

  1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月

  8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。

  对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,

  持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提,逐日累

  注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

  本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

  基金作为个人投资者参与认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转

  注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被

  暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告

  7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  1、基金管理人的重大人事变动:本报告期内,经公司第四届董事会第九次会议审

  议通过,乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按

  2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本

  针对中国证监会在 2015 年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见

  及采取责令改正的行政监管措施,以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警

  示,公司认真落实整改要求,完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工

  作中,公司进一步加强制度建设和风控措施,提升公司内部控制和风险管理水平。除上

  2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经

  营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性

  3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进

  行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。

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